روش محاسبه نسبت ریسک (Risk Ratio)
در معاملات کپی اوتت

در زمان متصل شدن به حساب مستر در معاملات کپی اوتت لازم است Risk Ratio به معنای «نسبت ریسک» را تعیین کنید.

«نسبت ریسک» در این کارگزاری به صورت سه مرحله‌ای محاسبه می‌شود که جزئیات آن را با مثال در این مطلب توضیح داده‌ایم.

اطلاعات موردنیاز برای محاسبه

اکوئیتی مستر (ارائه دهنده)

اکوئیتی مستر (ارائه دهنده)

اکوئیتی اینوستور (کپی کننده)

اکوئیتی اینوستور (کپی کننده)

حجم معاملات مستر (Lot)

حجم معاملات مستر (Lot)

نسبت ریسک (Risk Ratio) موردنظر اینوستور

نسبت ریسک (Risk Ratio)
موردنظر اینوستور

اکوئیتی مستر (ارائه دهنده)
1

اکوئیتی مستر (ارائه دهنده)

اکوئیتی اینوستور (کپی کننده)
2

اکوئیتی اینوستور (کپی کننده)

حجم معاملات مستر (Lot)
3

حجم معاملات مستر (Lot)

نسبت ریسک (Risk Ratio) موردنظر اینوستور
4

نسبت ریسک (Risk Ratio)
موردنظر اینوستور

در اوتت Risk Ratio بین 0.5 تا 1.5 متغیر است

روش محاسبه سه مرحله‌ای

 برای محاسبه‌ی نسبت ریسک باید اول «نسبت اکوئیتی مستر به اکوئیتی اینوستور» را تعیین کرد. سپس، بر اساس نسبت به دست آمده می‌توان نسبت ریسک واقعی که روی معاملات اعمال می‌شود را محاسبه کرد. برای درک بهتر، به مثال زیر توجه کنید:
 
تصور کنید مستر 10 هزار دلار اکوئیتی دارد. میزان دارایی اینوستور نیز 500 دلار است. قرار است مستر روی 1.75 لات (Lot) معامله باز کند.
checkmark

میزان اکوئیتی مستر: 10 هزار دلار

checkmark

میزان اکوئیتی اینوستور: 500 دلار

checkmark

حجم معاملات مستر: 1.75 لات

checkmark

نسبت ریسک (Risk Ratio) انتخابی از داشبورد: 1.5

1. در اولین قدم گفتیم باید نسبت اکوئیتی مستر و اینوستور را تعیین کنیم. برای این کار باید 500 دلار دارایی اینوستور را بر 10 هزار دلار مستر تقسیم کنیم که عدد 0.05 به دست می‌آید.

500÷10.000=0.05

2. در مرحله دوم، نسبت ریسک قابل تنظیم اوتت در داشبورد که بین 0.5 تا 1.5 متغیر است را باید انتخاب کنیم (بر فرض، ما نسبت 1.5 را انتخاب می‌کنیم) و آن را در نسبت اکوئیتی مستر به اینوستور (که در مرحله یک به دست آمد) ضرب کنیم.

1.5÷0.05=0.075

3. در آخرین مرحله، عدد به دست آمده را باید در حجم معاملات مستر که در اینجا 1.75 است ضرب کنیم. عددی که به دست می‌آید، نسبت ریسکی است که در معاملات کپی اینوستور اعمال می‌شود.

0.075×1.75=0.13125

مثال بعدی:

checkmark

میزان اکوئیتی مستر: 10 هزار دلار

checkmark

میزان اکوئیتی اینوستور: 7 هزار و 500 دلار

checkmark

حجم معاملات مستر: 1.3 لات

checkmark

نسبت ریسک (Risk Ratio) انتخابی از داشبورد: 0.5

مراحل:

1. دارایی اینوستور تقسیم بر اکوئیتی مستر: 7500÷10000=0.75
2. نسبت اکوئیتی مستر و اینوستور ضرب‌در نسبت ریسک: 0.75×0.5=0.375
3. عدد به دست آمده ضرب‌در حجم معاملات مستر: 0.375×1.3=0.48

نکته: توجه داشته باشید، اگر اینوستور سود خود را برداشت نکند، حجم معامه جدید او بیشتر می‌شود چون دارائی او افزایش یافته است. به طور مثال، اگر 1000 دلار دارائی داشته باشد و 100 دلار سود کرده باشد، معامله جدید او با حجم 1100 دلار محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک (Risk Ratio) چیست؟

میزان ریسک: میزان پولی که معامله‌گر حاضر است در یک معامله خاص از دست بدهد. این مقدار را می‌توان بر اساس توقف ضرر (Stop-Loss) تعیین کرد؛ استاپ‌لاس نقطه‌ای است که در آن معامله بسته می‌شود تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود.

 
سود احتمالی: سودی که معامله‌گر امیدوار است از یک معامله به دست آورد. این مقدار را می‌توان بر اساس هدف سود (Take-Profit) تعیین کرد؛ نقطه‌ای که در آن سود دریافت و معامله بسته می‌شود.

ریسک (Risk Ratio) معمولاً از تقسیم سود احتمالی بر میزان ریسک محاسبه می‌شود. به طور مثال، اگر معامله‌گری بخواهد برای هر 100 دلار ریسک، 200 دلار سود کسب کند، نسبت خطر به سود معامله‌ی او 1:2 خواهد بود. به این معنا که برای هر دلار ریسک، دو دلار سود انتظار می‌رود.

با این تفاسیر، در معاملات کپی، محاسبه‌ی نسبت ریسک کمک می‌کند تا کپی‌کنندگان استراتژی‌های معاملاتی را متناسب با تحمل ریسک خود انتخاب کنند؛ مخصوصاً که این معاملات بر اساس استراتژی دیگران انجام می‌شود و در نتیجه، درک و ارزیابی نسبت خطر در معاملات فردی که از روی دست او کپی می‌شود بسیار مهم است.

نسخه‌های وب تریدر